Autorzy badania procesu Wienera i całki Ito dość szczegółowo, z uwzględnieniem wyników potrzebnych do modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa. Po opracowaniu wymaganych właściwości MARTINGALE tego procesu, konstrukcja całki i wzór Ito (udowodnione w szczegółach) stają się centralnym, zarówno w teorii i zastosowań, a także podać konkretne przykłady stochastycznych równań różniczkowych stosowanych w dziedzinie finansów.